大连商品交易所全资子公司

大连商品交易所全资子公司

关于DCE交易7.0行情功能优化的提示
发布时间:2020年10月05日

  各行情信息用户:

  大连商品交易所计划于109日(周五)正式上线运行DCE交易7.0系统(以下简称“7.0系统”),同时下线DCE交易6.4系统(以下简称“6.4系统”)。7.0系统对Level1Level2的行情功能进行了四点优化:

  一、Level1发送仅时间戳变化行情

  6.4系统:少数情况下,Level1行情发送时刻T与上一发送时刻T-1之间虽然有行情变化,但TT-1时刻的行情字段除时间戳之外并没有变化(例如T-1T之间报撤同一笔定单),为了减少行情发送量则不发送这笔行情。

  7.0系统:TT-1时刻包括时间戳在内的任何行情字段发生变化,均对外发送行情。

  二、Level2更新深度行情数据包时间戳

  6.4系统:深度行情发生变化时,不更新深度行情数据包(五档)的时间戳字段(为空),但更新最优行情数据包中的时间戳字段。

  7.0系统:深度行情发生变化时,更新深度行情数据包(五档)的时间戳字段,非最优不更新最优行情数据包中的时间戳字段,时间戳字段更新更加精准。

  对于DataFeedAPI发送的深度行情无独立时间戳字段,深度行情有变化无法更新其时间戳,也不更新最优行情的时间戳,所以可能会发送最优行情时间戳字段不变但深度行情有变化的行情包。

  三、Level2调整分价成交量和实时成交均价发送频率

  6.4系统:6/次。

  7.0系统:统一为0.25/次,与其他行情内容一致。

  四、Level2调整统计类信息发送时段

  6.4系统:在集合竞价申报或连续交易暂停阶段有可能发送统计类信息(包括委托统计、分价位成交量、实时成交均价)。

  7.0系统:在集合竞价申报或连续交易暂停阶段不发送统计类信息,统一在集合竞价撮合完成及连续交易阶段发送。

  以上四点优化内容将在109日正式启用,请各用户知晓,并提示相关人员理解并妥善应对。

  联系人:郑晓锋 电话:17887512095

  特此提示!

大连飞创信息技术有限公司

 2020105